RANGE AEX 12 SEPTEMBER 2016
Weekrange: 459,53 - 444,90
Dagrange: 455,85 - 448,58
Ik laat u deze week bij het vooruitzicht eens de algoritmische berekening zien, op voorhand, waar we deze week bij AEX Systematisch Kort en bij RVM Daily mee werken.
Bij RVM Pensioen werk ik o.a. met de dagrange.
HEEFT DEZE BEREKENING EEN VOORSPELLENDE WERKING?
Soms, maar dit is niet de kern van de zaak.
Ik weet nog goed dat toen ik deze berekeningen af en toe publiceerde voor het eerst op beursplaza, in 2007, dat lezers verbaasd waren er over hoe goed ze af en toe bleken te kloppen, maar als ze niet 'klopten', dan werd de berekening afgevallen, want er was niet goed 'voorspeld'.
Maar de berekening dient niet als voorspelling. Als de lopende trend verandert, zoals afgelopen week het geval was, dan kan de index de berekende steun- en/of weerstandszone breken, of bepaalde niveaus niet aantikken.
Een voorspelling is de rangeberekening dus niet; maar het systeem RVM Daily kan zo stabiel zijn alleen maar dankzij de weekrange. En ik vermoed dat RVM Pensioen de stabiele performance van mei tot en met september jaren kan doorzetten, en opnieuw is hier het algoritme beslissend, in dit geval de dagrange.
De crux is dat de rangeberekeningen met dit specifieke algoritme bepaalde wetmatigheden over het koersverloop bloot leggen. En daar kunnen handelsregels op gebaseerd worden. Om die handelsregels gaat het uiteindelijk.
Voordat een handelssysteem min of meer af is, er is natuurlijk heel veel gebacktest met alle beschikbare data, en vervolgens is er ook veel praktijkervaring mee opgedaan.
HANDELSREGELS
De boven beschreven wetmatigheden hebben tot de handelsregels geleid van RVM Daily en RVM Pensioen, en liggen ook ten grondslag aan de gebruikte methodiek bij AEX Systematisch.
Bij een handelssysteem gaat het alleen om regels, die weer gebaseerd zijn op veel data. Handelsdiscipline is alles.
Ik let bijvoorbeeld eigenlijk nooit op wat de handelsregels precies opleveren. Ik werk met opties om te reageren op de berekeningen, en bij de optiehandel zijn er allerlei factoren die de handelaar niet in de hand kan hebben. Bijvoorbeeld bepaalt de volatiliteit voor een deel de optieprijzen. Een strategie die op dit moment een kleine winst geeft, gaf in 2008, tijdens de crash, zeer grote winsten.
Een zeer belangrijk uitgangspunt voor mij is dus dat de handelaar zich niet bezig moet houden met wat er precies verdiend zou moeten worden.
Waar het wél om gaat, is de hitratio van de methodiek. Als de hitratio hoog genoeg is, volgt winstgevende handel vanzelf.
RVM Daily en RVM Pensioen hebben die hoge hitratio, en beide systemen zullen dus een mindere week of dag altijd weer inlopen. En dat geldt ook voor de systemen die bij AEX Systematisch gebruikt worden.
HET VOORBEELD VAN AFGELOPEN WEEK
Kijken we naar afgelopen week.
De berekening was: 472 weerstandszone/koersdoel opwaarts, 456,08 steunzone/koersdoel neerwaarts.
Op maandag gaf het handelssysteem RVM Daily EOD (End Of Day) aan dat 472 nog steeds mogelijk was, en daarmee een voortzetting van de trend.
Dinsdag EOD werd echter 456 het waarschijnlijke koersdoel. Op woensdag veranderde dat ondanks de goede handelsdag niet; op donderdag werd het koersdoel neerwaarts behaald en leverde het steun op.
Die steun werd verwacht. Waarom?
Hier is er zo'n wetmatigheid: op maandag was er nog een opwaarts koersdoel mogelijk. Als dat zo is en het verandert gedurende de week naar neerwaarts, dan weten wij - de wetmatigheid - dat het niveau 456,08 zeer waarschijnlijk steun zal opleveren.
Maar de index sloot op vrijdag toch flink beneden 456?
Ja, maar de weekberekening speelt slechts een rol tot vrijdag. De vrijdag zelf is uiteindelijk een joker. Bij RVM Daily en AEX Systematisch wordt dan ook op vrijdagmorgen afgewogen of posities mee mogen naar de expiratie of niet.
Meestal gaat het bij de week- en dagposities om geschreven/verkochte opties, Die kunnen waardeloos aflopen, maar die kansberekening wordt op vrijdag 10.00 uur gemaakt.
Afgelopen week had RVM Daily bijvoorbeeld een geschreven put AX2 452,00, en ook AEX Systematisch Kort. Deze positie werd op vrijdagmorgen toch maar gesloten, omdat er aanwijzingen waren dat de zone 456 alsnog gebroken kon worden neerwaarts. En dan sluiten wij de posities die daarmee samenhangen.
DE TREND VAN HET MOMENT
U ziet dat mijn trendsysteem sinds donderdag EOD weer een shortsignaal geeft. Op vrijdag werd dat bevestigd met een flinke verdere duikeling. Die zal vermoedelijk maandag op opening weer verder doorzetten.
Daarmee is het mogelijk dat de cyclustop die ik aan het zoeken was - het gaat dan om de cyclustop vanaf de Brexit-low - gezet zou kunnen zijn.
Zoiets is nooit met zekerheid te zeggen, maar ook als de index nog zou weten te herstellen komende week, en ook tot boven de top van afgelopen maandag, dan nog geloof ik in deze fase van de cyclus niet in follow through. In deze fase van de cyclus zoeken we een (voorlopige) top; het is dus niet de fase om nieuwe toppen te kopen,bijvoorbeeld. Dat mag pas weer wanneer er voldoende gecorrigeerd is op de AEX, en daarmee bedoel ik meerdere weken daling.
VOORUITZICHT VOOR DE WEEK
Op vrijdag werd de steunzone voor de week opnieuw onder druk gezet, en dus ook gebroken.
Dat was geen goed teken.
Voor komende week houd ik dus rekening met het neerwaartse doel 444,90. Mocht dat bereikt worden, dan is het weer van belang om te zien of er steun blijkt te zijn of niet. Op voorhand zou ik dat op een dergelijk niveau verwachten.
Mijn verwachting is momenteel dat de index in de loop van de week zou kunnen herstellen van dalingen in de eerste fase van de week. Of dat ook tot een hogere beurs leidt per saldo, daar is niets over te zeggen.
Veel succes met uw handel, weest u voorzichtig op de beurs, maar bovenal
Happy trading,
Ruud
DE DIENSTEN
AEX Systematisch Kort had wederom een winstgevende week dankzij de weekrangeberekening. Ook RVM Daily was positief. RVM Pensioen is op vrijdag gestart voor volgers, en had een eerste licht positieve dag.
RESULTATEN:
AEX SYSTEMATISCH KORT: + 91,65 %
AEX SYSTEMATISCH WEEK: + 19,75 %
AEX SYSTEMATISCH LANG: +125,13 %
U bent welkom als lid van AEX Systematisch!
Informatie en mogelijkheid tot inschrijven op deze site.
TRADERSWINKEL
RVM DAILY: + 21,13 %
RVM PENSIOEN: + 0,04 %
U bent welkom als volger van een van deze systemen. Inschrijven kan op de site van Traderswinkel.
