RANGE AEX 26 NOVEMBER 2012

 

Dagrange:    329,31 - 333,70

 

 

 

 

 

Afgelopen week maakte de AEX met een flinke sprong opwaarts het verlies van de week ervoor vrijwel goed. Dat gebeurde tegen mijn verwachting in, in zoverre dat het patroon het waarschijnlijk maakte dat we nog lagere lows zouden zien. Dat zagen we niet. De index opende hoger en bleef richting Thanksgiving oplopen, met een extra sprint op vrijdag, toen de Amerikaanse verkopen op Black Friday er redelijk uit bleken te zien.

 

Met deze stijging zet de AEX feitelijk de trading range situatie voort, die sinds juli de markt kenmerkt. 

 

Wat is mijn persoonlijke verwachting voor de komende week? Het positieve gevoel van afgelopen week zal nog wel wat voortzetting krijgen, maar ik blijf momenteel negatief op de AEX in het grotere plaatje. De bodem die we gezien hebben vlak onder 320 acht ik niet betrouwbaar. Ik word pas positiever op onze index wanneer hier wat lagere lows zijn gevolgd, wat verder onder 320. Of dat komende week al zo ver komt, dat lijkt me niet realistisch. De negatieve verwachting is iets voor een langere termijn waarschijnlijk. De situatie blijft zeer complex, want terwijl er deze patroonverwachting voor de index is, laten individuele aandelen prima trends zien, en was er afgelopen week een longsignaal voor de lange termijn met mijn methodiek voor een Nederlands aandeel, wat we dan ook aangekocht hebben.

 

 

DE HANDEL

 

Tegen mijn verwachting in gaf de methodiek meteen op maandag een longsignaaltje voor de week met het weeksysteem. Wij hebben daar bij AEX Systematisch Kort zoals gebruikelijk zeer voorzichtig op gereageerd met een kleine longpositie. 

 

WEEKSYSTEEM

 

Het weeksysteem is een kwantitatief systeem, gebaseerd op een berekening. Het aardige ervan is, dat het met grote regelmaat een positie zal genereren op weekbasis. Het systeem is een extraatje, wat we voor zowel de portefeuilles van AEX Systematisch Kort, Middellang (Casino Royale) en Lang kunnen gebruiken.

 

AEX SYSTEMATISCH KORT

 

We hadden tevens rond 331 met het reguliere handelssysteem bij AEX Systematisch Kort een put december 350 aangekocht twee weken geleden. Deze put stond er goed voor aan het eind van de afgelopen week met een winst van meer dan 50 % op de investering. 

 

Als het korte systeem een dergelijke agressieve positie adviseert, wat maar zeer zelden voorkomt, willen we die zo lang mogelijk vasthouden in de richting van de veronderstelde trend. Ik hanteer daarbij nooit een vaste stoploss voor de positie, maar een stoploss die gebaseerd is op mijn indicatoren.

 

 

HET SYSTEEM AEX SYSTEMATISCH KORT: 4 INDICATOREN 

 

Daarover is wat uitleg wellicht een keer interessant. Bij het bouwen van de systemen ben ik in de loop der jaren bij AEX Systematisch Kort uiteindelijk uitgekomen op vier originele indicatoren. 

 

Geen van die vier indicatoren is dus een die u zou kunnen gebruiken; geen RSI, geen MACD, geen DMI, geen Bollingerband, geen MA 200, geen Gann, geen Fibonacci. 

 

AEX Systematisch Kort werkt met 

- een Trendindicator

- een basissignaal 

- een 'snel signaaltje'

- een patroonindicator. 

 

De indicatoren van eigen vinding vormen samen een filter, maar kunnen ook afzonderlijk tot posities leiden. 

 

De index moet werkelijk heel duidelijk zijn en precies beantwoorden aan wat ik bij de indicatoren wil zien, om een speculatieve positie te mogen innemen die geacht wordt langer mee te kunnen. Die situatie leek twee weken geleden te ontstaan, toen de index afdaalde vanaf de lagere top bij 339.

 

Maar afgelopen week sloot de index uiteindelijk op donderdag te hoog, triggerde daarmee een longsignaal in de patroonindicator, en op de put moest winst genomen worden. De positie die afgelopen vrijdag op meer dan 50 % winst stond, leverde uiteindelijk iets meer dan 10 % op. Jammer wellicht, maar ik kan zelf ook genieten van de accuratesse van het systeem. 

 

Handelssystemen zijn mechaniekjes. De onzin van het willen voorspellen van beurzen heb ik al vele jaren achter me gelaten. We weten niet wat onderliggende waardes precies gaan doen. De gekozen methode moet piket-paaltjes slaan bij bepaalde niveau's en ook tijdsmatig, en wanneer de onderliggende waarde bij deze niveau's aankomt, of een bepaalde tijd heeft getrendeerd, genereert de methodiek het handelsadvies. 

 

 

EEN LASTIG JAAR, TRENDMATIG

 

Maar ik wil niet verhullen dat dit jaar weer buitengewoon lastig is, door specifieke trendkenmerken die we hebben gezien op de AEX, of het gebrek daaraan. 

 

Ik zal mijn eigen persoonlijke handelsrendement ook eens laten zien. Het is hoger dan dat van de handelssystemen bij de adviesdienst. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals nog niet gerealiseerde winsten, een 'vaste' portefeuille die het redelijk doet maar de voornaamste is 'daghandel'. Wanneer er geen goede trend meer is, is er nog altijd iets te verdienen met ultrakorte handel. Daar stap ik dan ook op over wanneer ik zie dat de AEX trendloos wordt.

 

De posities die het daghandelsysteem genereert, moeten gedurende de dag geregeld worden bijgesteld, waardoor ik deze handel helaas niet kan aanbieden via RVM Daily, en uiteraard ook niet bij AEX Systematisch of Casino Royale. Daarvoor gaat het te snel allemaal. Een computer zou deze handel ook niet uit kunnen voeren. Alleen als ik zelf een fonds start kunnen dit soort systemen ten goede komen aan de cliëntèle. Ik ben dan ook bezig een fonds op te richten. 

 

Maar ik hoop dat de Traderswinkel in de nabije toekomst dit ook kan aanbieden. De ontwikkelingen gaan snel, maar momenteel is de software daar nog niet geschikt voor.

 

 

 

 

 

 

Veel succes met uw handel, weest u voorzichtig op de markt, en zoals altijd, 

 

Happy trading,

Ruud

 

 

 

 

NETTO RESULTATEN 2012

AFGESLOTEN TRADES

 

AEX SYSTEMATISCH KORT: - 0,4 %

 

CASINO ROYALE 

(middellange termijn): +  11,61 % 

 

AEX SYSTEMATISCH LANG 2012-2013 : + 13,23 % 

 

 

RVM DAILY (Traderswinkel beursplaza): + 5,96