RANGE AEX 2 DECEMBER

 

Weekrange: 280,52 - 262,59

Dagrange: 295,17 - 298,63

 

 

 

 

 

De AEX doet het vandaag heel aardig, en ik neem aan dat de koersdoelen nog steed hoger liggen dan wij vandaag kunnen bereiken.

 

Ik laat u vandaag de weekrange zien, waar we bij AEX Systematisch en Casino Royale vanaf het weekend tegenaan keken. Op basis van het weeksysteem moest op maandag voor de week een longpositie ingenomen worden. Ons weeksysteem werkt niet met de grenzen van de berekening, het werkt anders. We kijken wel naar de berekende weerstand en steun als richtpunt, meer niet. De index steeg al snel boven het berekende opwaartse weekdoel, en dat betekent voor dit systeem dat het handelssignaal long blijft, maar dat we onze richtpunten uit andere berekeningen moeten halen. Bij de dagelijkse voorbeursberichten van AEX Systematisch kort is altijd de grafiek van de AEX te zien met eerdere berekeningen; die eerdere berekeningen gebruiken we voor het bepalen van volgende targets en mogelijke weerstanden.

 

U ziet dat de dagrange vandaag ook meteen overgeslagen is. Dat kan, het is een teken van een bijzonder sterke beurs.

 

 

HET JAARRANGE-SYSTEEM

 

Dit jaar heb ik gebruikt om het jaarrangesysteem uitgebreid te backtesten, en in oktober was het klaar. Ik wil er een handelsfonds op gaan baseren, maar uiteraard gebruiken we het nu ook voor onze handel via de adviesdiensten. Hoe werkt het?

 

 

DOCDATA

 

Ik laat het zien aan de hand van de grafiek van het beste aandeel dat we in portefeuille hebben bij Casino Royale en AEX Systematisch, Docdata. 

 

Afgelopen maandag ziet u dat de prijs van Docdata boven de gele streep sluit. Verder ziet u een blauwe streep, het klap-en-flap koersdoel voor Docdata dat al vele maanden 'staat'. Bij het voorbeursbericht op dinsdagmorgen aan de leden liet ik het koopsignaal in Docdata zien. Wij hebben het aandeel al heel lang in portefeuille, maar wie het nog niet had, kon de nieuwe handelskans waarnemen.

 

De doorbraak van de gele lijn gaf dus een nieuwe handelskans long aan voor Docdata, krachtens de jaarrangemethodiek. Het gaat om een berekening die mijn eigen vinding is, en die buitengewoon doeltreffend blijkt te zijn.

 

Ik moet erbij zeggen dat Docdata voor de advisering naar mijn leden geen speculatief object is in de zin, dat ik veel aan- en verkoopadviezen geef. In principe zit het aandeel gewoon in portefeuille, en alleen wanneer bepaalde opwaartse doelen bereikt worden, of een neerwaartse stoploss overschreden wordt, komt er wellicht een verkoopadvies.

 

Maar maandag kwam dus het nieuwe longsignaal van het jaarrangesysteem.  Vandaag is vervolgens al het klap-en-flapdoel bereikt. Er zijn nog andere doelen voor Docdata, maar die zijn voor mijn leden. Omdat dit zo'n elegante kwantitatieve methodiek is, wilde ik bij deze even laten zien hoe het werkt.

 

Zijn er geen verliezen met deze methodiek? Natuurlijk wel. Het is zelfs min of meer de bedoeling dat de hitratio laag is, omdat de stoploss op het aankooppunt zich bevindt. Er kunnen dus veel kleine verliezen optreden wanneer de doorbraak van de gele lijn niet standhoudt, maar die zijn in geen verhouding tot de winsten die ontstaan wanneer een trend doorzet. Een goed voorbeeld is Apple, dat met dit systeem een aankoop zou hebben gehad in de buurt van 5 dollar, en daarna kwam er nooit meer een verkoopsignaal. Zoals bekend heeft Apple al boven de 400 dollar genoteerd. Over trendmatigheid gesproken.

 

Deze jaarrangemethodiek heeft in principe als doel, om onderliggende waardes te identificeren die een eerste koopsignaal geven. Vervolgens is het doel van de methodiek, om deze onderliggende waardes zo lang mogelijk vast te houden. Winst kan genomen worden op een deel van de positie, maar in de kern is het idee, dat bedrijven die het langjarig goed doen, zoals Vopak en ook Docdata, op tijd als longkandidaten geïdentificeerd worden, en dan wordt het mogelijk om deze onderliggende waardes jarenlang vast te houden, wanneer de stoploss niet meer bereikt wordt. 

 

Natuurlijk ligt dit nu voor beide bedrijven, Vopak en Docdata, anders. Beide bedrijven doen het al jaren goed, en de koopsignalen die er dit jaar kwamen zijn 'vervolgkoopsignalen'. De jaarlijkse jaarrangeberekening kan bij onderliggende waardes die al lang in portefeuille zijn, dienen als een manier om de stoploss te verhogen en daarmee de winst op een hoger niveau vast te leggen. 

 

Dit koopsignaal in Docdata is dus een dergelijk 'vervolgkoopsignaal'. Eerdere koopsignalen vielen in 2004 en 2009.

 

 

Deze jaarrangemethodiek is een ideale kwantitatieve methode voor écht beleggen direct in de onderliggende waardes, derivaten spelen hierbij een ondergeschikte rol. We hanteren als vuistregel dat bij de doorbraak van de gele lijn, bij liquide aandelen waar optieseries op bestaan, voor 5 % van de aankoopsom tevens een verzekering mag worden aangekocht. Ook mogen bij aankoop van een aandeel calls verkocht worden, want ook geschreven calls kunnen een verzekering zijn. 

 

Een mooie methodiek, die ik u even wilde laten zien. We hopen er bij de diensten in de komende jaren veel plezier van te hebben.

 

 

 

Veel succes met uw handel, weest u voorzichtig op de markt, en zoals 

altijd

 

Happy trading,

Ruud

 

[url=http://www.beursplaza.com]http://www.beursplaza.com[/url]